SOTT 지표 vs. Efficient Work, 그리고 오캄의 면도날

🧐 한눈에 보기

“지표를 많이 쓸수록 성적이 올라갈까?”
“아니, 핵심 질문은 ‘다른 지표가 정말 다른 정보를 주는가’야.”

 

두 지표는 입력 데이터도 계산식도 다르지만, 시장 심리(방향, 강도)라는 같은 본질을 건드리기 때문에 놀랍도록 비슷한 곡선을 그려요. 이 사실이 우리에게 던지는 메시지는 간단명료합니다. 필요 이상의 도구를 들고 다닐 이유는 없다는 것.  바로 오캄의 면도날!

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📰 무슨 일이야?

1️⃣ 두 지표, 겉모습만 다르다구?

	SOTT(Signs of the Times)	Efficient Work
주재료	바 1개당 10가지 속성 (시가·종가·고저 변동, 갭, 체결량 등)	두 바 종가 간 순이동 vs. 바의 고·저 구간 총 이동
산출물	-0.5 ~ + 0.5 이산(discrete) 값	-0.5 ~ +0.5 연속(continuous) 값
필터	ALMA 20, +0.3/–0.3 채널, 막대 색상	다중 타임프레임 MA, 발산 레벨, 돈치안 채널
특성	갭·체결량처럼 이벤트성 정보에 민감	추세 지속력 확인, 노이즈 필터링에 유리

결과? 놀랍게도 두 라인의 결정적 고점·저점 타이밍이 90% 이상 겹치는 구간이 많아요.
…“이럴 거면 둘 중 하나만 써도 되는 거 아니야?”라는 질문이 자연스럽게 나옵니다.

 

 

면적은 SOTT, 실선은 Efficient work

 

2️⃣ 오캄의 면도날, 번역하면?

• “같은 현상을 설명하는 두 가설이 있으면, 더 단순한 걸 택하라.”
  트레이딩 지표 세계에도 그대로 적용됩니다.
  ↳ 과잉지표 = 과잉확신 = 과잉트레이드 로 이어질 위험!

3️⃣ 왜 비슷하게 움직일까?

1. 공통 목표: 강세냐 약세냐, 방향과 세기를 파악
2. 정규화: –0.5~+0.5로 스케일 통일 → 모양 수렴
3. 평탄화: MA·ALMA로 노이즈 제거 → 파형 동기화
4. 시장 구조: 결국 가격은 추세, 횡보, 갭이라는 세 가지 패턴만 왔다갔다 하므로 표현이 제한됨.

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🔍 디테일도 조금 더 보자고

🅰️ SOTT가 10점짜리 캔들인지 평가하는 방식은?

• ⚡️ 갭 업 + 📊 거래량 급증 → 2점씩, 벌써 +4
• 종가가 전일 대비 상승 +1, 고가 갱신 +1, 바디 길이 > 꼬리 길이 +1
  개별 점수 더해지며 +7 이상이면 매수 강도 떡상!
• 하지만 거래량 데이터가 부정확한 일부 시장에선? → 갭 가중치 위주로 평가해야

🅱️ Efficient Work, 숫자가 춤추는 방향을 평가

• +0.5 근처 → 종가가 고점 부근에 딱 달라붙음 → 시장이 거의 직선으로 올라온 셈 = 몰입한 매수세
• –0.5 → 반대 시나리오
• 하지만 틱(tick)단 거리는 미반영이라 초단타 고변동 장세에선 오차가 존재

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💡 빠른 실전 팁

상황	조금 더 잘 맞는 지표	이유
뉴스, 갭	SOTT	갭·체결량 가중치로 즉각 반응
장기 추세	Efficient Work	다중 TF 융합 + 발산 레벨 필터
거래량 없는 코인	Efficient Work	OHLC만으로 계산, 볼륨 의존 X
박스권 스캘핑	SOTT	이산 강도 변화로 반전 감지

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🏃‍♀️ 케이스 스터디

“지표를 줄였는데 수익률은 늘었다!”
퀀트 트레이더 A씨는 RSI·MACD·CCI 포함 8개 지표를 돌리다 수익이 지지부진하자, Efficient Work 하나만 남기고 손절·익절 룰을 재정의했어요.

• 거래 건수 –40%
• 승률 +8%p
• 샤프비율 1.1 → 1.6
  오캄의 면도날, _“Less is more”_를 계좌로 증명한 셈!

 

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📏 오캄 테스트, 이렇게 해보세요

1. 상관계수 체크
   • 지표 A vs. B, 0.8 넘어가면 중복 의심
2. 백테스트 변수 줄여보기
   • A만, B만, A+B 시나리오 비교
   • 성능 차이가 5% 이하면 하나 삭제
3. 실시간 로그
   • 진입 시점·가격 기록 → 겹침 비율 분석
4. 멘탈 피로도
   • 의사결정 지점 수 ↓ = 스트레스 ↓

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🌱 한 뼘 더 - “단순함이 어려운 이유”

• ✔️ 인지적 편향: “두 개면 더 안전”이라는 착각
• ✔️ FOMO: 남들은 새로운 지표 쓰는데, 나만 뒤처질까 봐
• ✔️ 데이터 과적합의 달콤한 유혹: 과거 차트를 보면 잘 맞아 보이거든요!

하지만 시장 미래는 과거와 ‘살짝’ 다르다는 걸 잊지 말 것.

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🎯 다음 단계 체크리스트

• 두 지표 상관계수 돌려보기
• 백테스트: 지표 하나 vs. 둘 이상
• 실전 계좌에선 ‘하나’로 먼저 한 달 시뮬레이션
• 성능·멘탈·속도 3박자 점검 후 필요하면 보조 지표 추가

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트레이딩은 ‘더한다’보다 ‘덜어낸다’에 가까운 예술입니다. SOTT와 Efficient Work 뿐만 아니라 사용 중인 지표가 뭔가 겹쳐 보인다면, 오캄의 면도날로 예리하게 잘라내세요. 단순해질수록 차트의 잡음이 줄고, 시장의 진짜 목소리가 들릴 거예요.