다이버전스 분석의 모든 것, 정규 vs 히든 다이버전스

 

취미로 투자#1

없는 것일까. 이런저런 공부도 했다. 수십 권의 책을 읽고 수백만 원의 교육도 들으며 자체 매매법도 만들었다. 소중한 시간을 버리고만 있는 것은 아닐지 의심스러웠지만, 그렇게 현재 내린 결론은 “아니다”이다. 답은 있었다. 전업으로 투자하면서 꾸준히 수익을 내는 사람도 있다. 회사 자금을 운용하는 프랍 트레이더라는 직업도 있다. 카피 트레이딩에서 180일 이상 필터로 줄을 세워보면 최대 낙폭이 10% 이내이면서도 꾸준히 수익을 올리는 사람도 수두룩하다

저자

장용하

출판

부크크(Bookk)

출판일

2025.05.12

 

취미로 투자#2

없는 것일까. 이런저런 공부도 했다. 수십 권의 책을 읽고 수백만 원의 교육도 들으며 자체 매매법도 만들었다. 소중한 시간을 버리고만 있는 것은 아닐지 의심스러웠지만, 그렇게 현재 내린 결론은 “아니다”이다. 답은 있었다. 전업으로 투자하면서 꾸준히 수익을 내는 사람도 있다. 회사 자금을 운용하는 프랍 트레이더라는 직업도 있다. 카피 트레이딩에서 180일 이상 필터로 줄을 세워보면 최대 낙폭이 10% 이내이면서도 꾸준히 수익을 올리는 사람도 수두룩하다

저자

장용하

출판

부크크(Bookk)

출판일

2025.05.23

 

🌱 오늘, 한눈에 보는 키워드

• 히든 vs. 정규 다이버전스: 누가 더 믿음직?
• 횡보장의 함정: 지속·반전 신호가 뒤섞일 때 벌어지는 일
• 성공률 체감치: 히든 60% vs 정규 40%? 이 수치를 믿어도 될까
• 실전 꿀팁: 거래량 + 타임프레임 + 심리 관리까지, 신호 충돌 해법

---

☕️ 한입 브리핑

다이버전스(Divergence)는 가격의 움직임과 모멘텀 지표의 움직임이 서로 다른 방향으로 갈라질 때 포착되는 시그널이에요. 크게 정규(Regular)와 히든(Hidden) 두 가지가 있죠.

• 정규: 가격은 새 고점을 경신하는데, 지표는 그렇지 못해요. 주로 반전을 암시해요.
• 히든: 가격은 저점이 높아지는데 지표는 저점이 낮아집니다. 기존 추세 지속 신호로 읽어요.

 

다이버전스 얘기만 나오면 꼭 나오는 Q&A—“그럼 두 신호가 동시에 뜨면?” “횡보장에서도 통하나요?” 이 궁금증을 오늘 알아봅시다.

---

📈 오늘의 차트 토픽

1) 히든 다이버전스: 더 간다?

• 상승장 예시: 가격 저점은 100 → 110(상승), 모멘텀 지표는 30 → 25(더 낮음).
• “모멘텀(지표)이 지친 것처럼 보여도, 가격은 오히려 잘 버티네? = 수급이 안정적!”
• 승률? 여러 백테스트에서 히든 60~70% 라는 말이 돌지만, 표본·시장마다 크게 출렁여요.
  • 추세를 추종하는 세력이 많을수록 지속 신호가 잘 맞는 편.
  • 강세장 한복판이라면 “아, 저점 높아졌네?” → 매수세 복귀 가능성.

 

2) 정규 다이버전스: 뒤집힌다?

• 하락 전환 예시: 가격은 사상 최고가 경신, MACD는 이전 고점보다 낮음.
• “가격만 날아가고, 모멘텀은 시들 → 힘 빠졌다!”
• 승률? 30~50% 언저리라는 통계가 많아요. 왜 낮냐고요?
  • 강한 추세가 형성된 장에서는 “반전”을 외쳐도 자주 무시당하거든요.
  • 다만 횡보장·밴드 수축 구간에선 빛이 나요.

 

3) 둘 다 뜨면? “맥락 순위제”

1. 타임프레임: 일봉(상위) 신호 > 1시간봉(하위) 신호
2. 위치: 저항대 근처 정규(추세 꺽임) ↔ 지지대근처 히든(추세 지속)
3. 거래량: 신호 동반 급증 시 신뢰도 업!
4. 리스크 관리: 혼전엔 포지션 사이즈 줄이거나 관망 추천

---

🧐 한 걸음 더 (Q&A + 실전 팁)

궁금한 점	대응 방법
Q. 횡보장에서 히든 신호가 뜨면?	추세가 뚜렷하지 않으면 지속을 논할 근거가 빈약! 지표에 노이즈가 발생할 가능성이 높으니 가격 폭의 상·하단 돌파 전까진 참고용으로만.
Q. 정규 신호, 페이크 걸러내려면?	① 지지/저항 확인 ② 거래량 동반 여부
Q. 성공률을 믿어도 될까?	“60% vs 40%” 류 숫자는 시장·표본·기간 따라 진폭 ±20%도 흔해요. 백테스트를 통해 실시간으로 검증하여 포트폴리오 내 편입 비중을 조절할 필요가 있어요.
Q. 신호 충돌 시 마음이 흔들려요	예상 승률x기대 수익 이상이 되면 판단이 흐려지므로 베팅하지 않고 대기하기!

---

💡 차트 밖 인사이트

• 행동재무학: 다이버전스 신호에 확증 편향이 붙으면 보고 싶은 것만 보게 돼요. 지속이든 반전이든 둘 중 자기 포지션에 유리한 쪽으로 해석할 위험.
• 알고리즘 트레이딩: 머신러닝을 이용하여 신호 강도를 점수화하여 두 다이버전스 상충 시 확률 가중 평균을 쓰는 연구도 존재.:
• 2023 테슬라 주가: 일봉 정규(반전 경고)와 4시간봉 히든(추세 지속)가 동시에 등장. 고점권에서 부분 이익 실현 후 잔량은 트레일링하는 전략이 통했어요.
• 2024 비트코인 65k 달러 돌파 직후: RSI 1D 정규 다이버전스, MACD는 4H 히든 다이버전스 발생. 상위 프레임 > 하위 프레임 원칙대로라면 매수했던 물량을 슬슬 정리하는 게 맞았지만, 일부 트레이더는 미리 줄인 포지션 덕분에 이후 찾아온 급락을 피했습니다.

 

눈에 띄는 신호가 많아질수록, 마음은 더 빠르게 매수 버튼으로 향하죠. 이번엔 전체적인 맥락을 함께 고려해 보세요. 데이터와 심리가 엉킬수록 객관적 체크리스트가 빛을 발한답니다.