이동평균선 골드 데드는 얼마나 효과적일까. 전략테스터 결과

 

취미로 투자#2

없는 것일까. 이런저런 공부도 했다. 수십 권의 책을 읽고 수백만 원의 교육도 들으며 자체 매매법도 만들었다. 소중한 시간을 버리고만 있는 것은 아닐지 의심스러웠지만, 그렇게 현재 내린 결론은 “아니다”이다. 답은 있었다. 전업으로 투자하면서 꾸준히 수익을 내는 사람도 있다. 회사 자금을 운용하는 프랍 트레이더라는 직업도 있다. 카피 트레이딩에서 180일 이상 필터로 줄을 세워보면 최대 낙폭이 10% 이내이면서도 꾸준히 수익을 올리는 사람도 수두룩하다

저자

장용하

출판

부크크(Bookk)

출판일

2025.05.23

 

 

 

트레이딩뷰에는 전략테스터라는 기능이 있다.

 

코드로 일정한 규칙을 작성해 두고 표시하게 지시하면 위 그림과 같이 언제 사고 팔지를 표시할 수도 있다.

 

아래는 이번에 테스트로 사용해 본 20, 60 이평선의 골든 크로스, 데드 크로스 매매 전략이다.

 

//@version=6
strategy("2060cross", overlay=true, fill_orders_on_standard_ohlc = true)

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 20), ta.sma(close, 60))
if (longCondition)
    strategy.entry("LONG", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 20), ta.sma(close, 68))
if (shortCondition)
    strategy.entry("SHORT", strategy.short)

 

비트코인 차트에서 수익률은 어떨까?

 

 

위에서부터 1시간, 2시간, 4시간, 일, 주봉 순이다.

 

단순히 보면, 비트코인은 추세가 강한 종목이니까 타임프레임이 넓을수록 수익률이 좋은 것으로 생각할 수도 있다.

 

그러나 주봉 거래의 경우 거의 5~6년 동안 5번의 매매만 하였기에 표본이 부족하고,

 

거래하지 않고 가만히 가지고 있었다면 1000% 이상의 수익을 냈 수 있었다는 결과가 나온다.

 

그렇다고 짧은 타임프레임은 수익화가 가능했을까 하면 또 그렇지 않다.

 

매매 수수료, 펀딩피 등이 반영되지 않았으므로 내가 볼땐 1시간 4시간 기준도 모두 손실이다.

 

그럼 골든 크로스, 데드 크로스는 완전히 쓸모 없는 전략인가 하면 그렇지는 않다.

 

기본적으로 추세를 위한 지표를 횡보 장에도 구분없이 적용한 게 제일 큰 문제다.

 

추세에서 벌어온 수익을 비추세 구간에서 다 까먹는다.

 

요런 식의 테스트로 지표를 개발해 보는 것도 재미 있을 것 같다.

 

앞으로는 그렇게 슬슬 지표도 건드려볼 생각.